Сравнение PINCX с SMTRX
PINCX (Putnam Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PINCX charges 0.73%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности PINCX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PINCX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 2.03%
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PINCX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PINCX Putnam Income Fund | 0.00% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between PINCX and SMTRX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINCX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
PINCX
SMTRX
Сравнение PINCX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Income Fund (PINCX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINCX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINCX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -2.96 | +3.72 |
Просадки
Сравнение просадок PINCX и SMTRX
Максимальная просадка PINCX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINCX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINCX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -0.21% | -30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -0.21% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -0.08% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PINCX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINCX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 2.47% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 2.47% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 2.47% | +2.81% |
Сравнение комиссий PINCX и SMTRX
PINCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINCX и SMTRX
Дивидендная доходность PINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINCX Putnam Income Fund | 4.55% | 4.63% | 8.70% | 7.35% | 7.70% | 2.15% | 5.46% | 4.65% | 3.57% | 3.46% | 3.21% | 3.03% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PINCX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для PINCX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор