PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINCX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINCX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Income Fund (PINCX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PINCX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Income Fund (PINCX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINCX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINCX
Putnam Income Fund		0.01%7.51%2.59%4.79%-12.96%-5.39%7.06%11.19%0.46%5.83%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, PINCX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PINCX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 2.13% против 7.56% соответственно.

PINCX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.37%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
2.13%

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Income Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с PINCX:
PINCX с BNDPINCX с VOOPINCX с PSDYXPINCX с SSASXPINCX с GUGAXPINCX с TIBDXPINCX с BCPIX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий PINCX и FAGIX

PINCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

PINCX
Putnam Income Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

PINCX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINCX
Ранг доходности на риск PINCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINCX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Income Fund (PINCX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINCXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.05

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.84

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.33

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

13.92

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINCX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINCX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINCX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINCXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.05

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.92

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.97

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.86

-0.10

Корреляция

Корреляция между PINCX и FAGIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINCX и FAGIX

Дивидендная доходность PINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINCX
Putnam Income Fund		4.50%4.63%8.70%7.35%7.70%2.15%5.46%4.65%3.57%3.46%3.21%3.03%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок PINCX и FAGIX

Максимальная просадка PINCX за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINCX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINCXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-37.97%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-4.41%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-15.42%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.16%

-28.45%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-2.22%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-7.01%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.06%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PINCX и FAGIX

Текущая волатильность для Putnam Income Fund (PINCX) составляет 1.45%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что PINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINCXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.86%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

4.70%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

7.05%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

6.49%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

7.79%

-2.53%