PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINCX с MCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINCX с MCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Income Fund (PINCX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX).

PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г.. MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PINCX и MCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Income Fund (PINCX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINCX и MCFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PINCX
Putnam Income Fund		0.01%7.51%2.59%4.79%-12.96%-5.39%7.06%7.49%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-0.88%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, PINCX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у MCFIX с доходностью -0.88%.

PINCX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.37%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
2.13%

MCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.54%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Income Fund

Mercer Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PINCX:
PINCX с BNDPINCX с FAGIXPINCX с VOOPINCX с PSDYXPINCX с SSASXPINCX с GUGAXPINCX с TIBDX
Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с AMFIXMCFIX с HOBIXMCFIX с JAFLXMCFIX с JCPUXMCFIX с NPCTMCFIX с ANBAXMCFIX с GUGAX

Сравнение комиссий PINCX и MCFIX

PINCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.

PINCX
Putnam Income Fund
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

PINCX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINCX
Ранг доходности на риск PINCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINCX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Income Fund (PINCX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINCXMCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.70

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.01

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.73

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

5.00

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINCX vs. MCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINCX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа MCFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINCX и MCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINCXMCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.70

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.15

+0.61

Корреляция

Корреляция между PINCX и MCFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINCX и MCFIX

Дивидендная доходность PINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности MCFIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINCX
Putnam Income Fund		4.50%4.63%8.70%7.35%7.70%2.15%5.46%4.65%3.57%3.46%3.21%3.03%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.30%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PINCX и MCFIX

Максимальная просадка PINCX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINCX и MCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINCXMCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-21.68%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-3.09%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-18.72%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.87%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-8.61%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.07%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PINCX и MCFIX

Текущая волатильность для Putnam Income Fund (PINCX) составляет 1.45%, в то время как у Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что PINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINCXMCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.54%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.68%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

4.81%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

6.01%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

6.16%

-0.90%