PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINCX с MCFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINCX с MCFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PINCX (Putnam Income Fund) and MCFIX (Mercer Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, PINCX returned -0.40%/yr vs -0.15%/yr for MCFIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PINCX charges 0.73%/yr vs 0.16%/yr for MCFIX.

Доходность

Сравнение доходности PINCX и MCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Income Fund (PINCX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINCX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у MCFIX с доходностью -1.32%.

PINCX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.25%
3 года*
4.81%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
2.03%

MCFIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.03%
1 год
2.42%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINCX и MCFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PINCX
Putnam Income Fund		0.72%7.51%2.59%4.79%-12.96%-5.39%7.06%7.49%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-1.32%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%

Correlation

The correlation between PINCX and MCFIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.85

The correlation between PINCX and MCFIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Income Fund

Mercer Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PINCX:
PINCX с BNDPINCX с FAGIXPINCX с VOOPINCX с TGLMXPINCX с PSDYXPINCX с SSASXPINCX с GUGAX
Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с HOBIXMCFIX с PBMPXMCFIX с AMFIXMCFIX с NPCTMCFIX с JAFLXMCFIX с ANBAXMCFIX с JCPUX

Доходность на риск

PINCX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINCX
Ранг доходности на риск PINCX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINCX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Income Fund (PINCX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINCXMCFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.82

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.21

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.90

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

2.57

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINCX vs. MCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINCX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MCFIX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINCX и MCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINCXMCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.82

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.13

+0.63

Просадки

Сравнение просадок PINCX и MCFIX

Максимальная просадка PINCX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINCX и MCFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINCXMCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-21.68%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-3.75%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.73%

-6.32%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-18.72%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-6.29%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-8.54%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.28%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PINCX и MCFIX

Putnam Income Fund (PINCX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) имеют волатильность 1.33% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINCXMCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.29%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.76%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

4.12%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

6.04%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

6.11%

-0.83%

Сравнение комиссий PINCX и MCFIX

PINCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINCX и MCFIX

Дивидендная доходность PINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности MCFIX в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.32%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PINCX
Putnam Income Fund		4.55%4.63%8.70%7.35%7.70%2.15%5.46%4.65%3.57%3.46%3.21%3.03%

Часто задаваемые вопросы

PINCX and MCFIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINCX has higher volatility (1.33%) compared to MCFIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, PINCX dropped -30.57% vs MCFIX's -21.68%.

PINCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINCX и MCFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор