Putnam Income Fund (PINCX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Putnam Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Putnam Income Fund (PINCX) показал доход в -0.19% с начала года и 4.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PINCX составила 2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1980 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении PINCX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 5 янв. 2009 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -4.2%.

Putnam Income Fund: годовая альфа составляет 3.88%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (18.33%) было выше, чем в снижении (11.04%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PINCX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PINCX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Income Fund (PINCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Putnam Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Putnam Income Fund показал максимальную просадку в 30.57%, зарегистрированную 8 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка Putnam Income Fund составляет 5.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.