PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINCX с PSDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINCX с PSDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Income Fund (PINCX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX).

PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г.. PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PINCX и PSDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Income Fund (PINCX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINCX и PSDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINCX
Putnam Income Fund		0.01%7.51%2.59%4.79%-12.96%-5.39%7.06%11.19%0.46%5.83%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%2.86%1.95%1.40%

Доходность по периодам

С начала года, PINCX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у PSDYX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PINCX уступали акциям PSDYX по среднегодовой доходности: 2.13% против 2.45% соответственно.

PINCX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.37%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
2.13%

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Income Fund

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с PINCX:
PINCX с BNDPINCX с FAGIXPINCX с VOOPINCX с SSASXPINCX с GUGAXPINCX с TIBDXPINCX с BCPIX
Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT

Сравнение комиссий PINCX и PSDYX

PINCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PSDYX в 0.30%.

PINCX
Putnam Income Fund
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PINCX vs. PSDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINCX
Ранг доходности на риск PINCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINCX c PSDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Income Fund (PINCX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINCXPSDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.88

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

8.25

-6.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.68

-1.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

9.02

-7.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

35.56

-29.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINCX vs. PSDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINCX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа PSDYX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINCX и PSDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINCXPSDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.88

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

2.52

-2.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

2.37

-1.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.15

-1.39

Корреляция

Корреляция между PINCX и PSDYX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINCX и PSDYX

Дивидендная доходность PINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности PSDYX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINCX
Putnam Income Fund		4.50%4.63%8.70%7.35%7.70%2.15%5.46%4.65%3.57%3.46%3.21%3.03%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%

Просадки

Сравнение просадок PINCX и PSDYX

Максимальная просадка PINCX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки PSDYX в -2.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINCX и PSDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINCXPSDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-2.58%

-27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-0.49%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-0.80%

-19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.16%

-2.58%

-19.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-0.39%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-0.07%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.12%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PINCX и PSDYX

Putnam Income Fund (PINCX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PINCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINCXPSDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.22%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

0.97%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

1.45%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

1.27%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

1.04%

+4.22%