PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINCX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINCX с SSASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PINCX (Putnam Income Fund) and SSASX (State Street Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, PINCX returned -0.30%/yr vs -0.64%/yr for SSASX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PINCX charges 0.73%/yr vs 0.20%/yr for SSASX.

Доходность

Сравнение доходности PINCX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Income Fund (PINCX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PINCX

1 день
0.20%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.88%
1 год
6.09%
3 года*
4.87%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
2.05%

SSASX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.08%
1 год
5.12%
3 года*
2.95%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINCX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
PINCX
Putnam Income Fund		0.92%7.51%2.59%4.79%-12.96%-2.97%
SSASX
State Street Income Fund		-0.00%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Correlation

The correlation between PINCX and SSASX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.91

The correlation between PINCX and SSASX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Income Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с PINCX:
PINCX с BNDPINCX с FAGIXPINCX с VOOPINCX с TGLMXPINCX с PSDYXPINCX с MCFIXPINCX с GUGAX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с AIMNXSSASX с VTISSASX с MDVAXSSASX с DBLFXSSASX с CGBIXSSASX с SAVYX

Доходность на риск

PINCX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINCX
Ранг доходности на риск PINCX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINCX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINCX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Income Fund (PINCX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINCXSSASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.22

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.83

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.50

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

4.51

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINCX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINCX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SSASX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINCX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINCXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.22

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.10

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.10

+0.86

Просадки

Сравнение просадок PINCX и SSASX

Максимальная просадка PINCX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINCX и SSASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINCXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-19.65%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-3.42%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.73%

-7.97%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-19.65%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-5.26%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-9.68%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.14%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PINCX и SSASX

Текущая волатильность для Putnam Income Fund (PINCX) составляет 1.38%, в то время как у State Street Income Fund (SSASX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что PINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINCXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.46%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.96%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

4.22%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

6.49%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

6.49%

-1.21%

Сравнение комиссий PINCX и SSASX

PINCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINCX и SSASX

Дивидендная доходность PINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SSASX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINCX
Putnam Income Fund		4.55%4.63%8.70%7.35%7.70%2.15%5.46%4.65%3.57%3.46%3.21%3.03%
SSASX
State Street Income Fund		4.00%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PINCX and SSASX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSASX has higher volatility (1.46%) compared to PINCX (1.38%). In terms of maximum drawdown, PINCX dropped -30.57% vs SSASX's -19.65%.

PINCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINCX и SSASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор