PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINCX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINCX с SSASX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Income Fund (PINCX) и State Street Income Fund (SSASX).

PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности PINCX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Income Fund (PINCX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINCX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
PINCX
Putnam Income Fund		-0.19%7.51%2.59%4.79%-12.96%-2.97%
SSASX
State Street Income Fund		-0.61%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, PINCX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у SSASX с доходностью -0.61%.

PINCX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.58%
3 года*
4.25%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
2.11%

SSASX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.71%
3 года*
2.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Income Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с PINCX:
PINCX с BNDPINCX с FAGIXPINCX с VOOPINCX с TGLMXPINCX с GUGAXPINCX с PSDYXPINCX с MCFIX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с SAVYXSSASX с MDVAXSSASX с CGBIX

Сравнение комиссий PINCX и SSASX

PINCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

PINCX
Putnam Income Fund
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

PINCX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINCX
Ранг доходности на риск PINCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINCX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINCX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINCX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINCX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Income Fund (PINCX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINCXSSASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.90

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.28

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.58

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

4.37

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINCX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINCX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSASX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINCX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINCXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.90

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.12

+0.88

Корреляция

Корреляция между PINCX и SSASX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINCX и SSASX

Дивидендная доходность PINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SSASX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINCX
Putnam Income Fund		4.51%4.63%8.70%7.35%7.70%2.15%5.46%4.65%3.57%3.46%3.21%3.03%
SSASX
State Street Income Fund		3.66%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PINCX и SSASX

Максимальная просадка PINCX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINCX и SSASX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINCXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-19.65%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-3.12%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.84%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-9.83%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.13%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PINCX и SSASX

Текущая волатильность для Putnam Income Fund (PINCX) составляет 1.45%, в то время как у State Street Income Fund (SSASX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что PINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINCXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.60%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.76%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

4.82%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

6.56%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

6.56%

-1.30%