PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIMIX с SCFZX

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).

PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.

PIMIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.96%
3 года*
7.39%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.75%

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.86%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIMIX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.62%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%2.36%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%

Корреляция

Корреляция между PIMIX и SCFZX составляет 0.18 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий PIMIX и SCFZX

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SCFZX в 0.65%.

SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с JAAASCFZX с AFLIXSCFZX с VRPSCFZX с ACFIXSCFZX с APFPXSCFZX с SVARXSCFZX с PMOTX

Доходность на риск

PIMIX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMIXSCFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

3.36

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

9.23

-6.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

3.52

-2.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

5.85

-4.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

23.55

-16.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMIX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа SCFZX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMIXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

3.36

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

2.73

-1.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.31

+0.25

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и SCFZX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и SCFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIMIXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-17.20%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-0.31%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-4.13%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.31%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.09%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.23%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и SCFZX

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMIXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.18%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

0.94%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

1.59%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

1.89%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

3.37%

+0.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и SCFZX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности SCFZX в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.53%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%