Сравнение SCFZX с ACFIX
SCFZX (PGIM Securitized Credit Fund) and ACFIX (Water Island Credit Opportunities Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, SCFZX returned 5.28%/yr vs 3.50%/yr for ACFIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SCFZX charges 0.65%/yr vs 0.98%/yr for ACFIX.
Доходность
Сравнение доходности SCFZX и ACFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCFZX показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у ACFIX с доходностью 2.14%.
SCFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- —
ACFIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 3.76%
Сравнение доходности по годам SCFZX и ACFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 2.28% | 5.75% | 9.41% | 8.67% | -0.84% | 5.27% | -0.33% | 1.73% |
ACFIX Water Island Credit Opportunities Fund | 2.14% | 4.79% | 5.51% | 6.54% | -2.70% | 3.24% | 6.71% | 2.05% |
Correlation
The correlation between SCFZX and ACFIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCFZX vs. ACFIX — Ранг доходности на риск
SCFZX
ACFIX
Сравнение SCFZX c ACFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCFZX | ACFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +17.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.28 | 1.41 | +4.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.02 | 0.23 | +19.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.95 | 0.28 | +69.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCFZX | ACFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09 | 0.14 | +3.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.78 | 0.23 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.36 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок SCFZX и ACFIX
Максимальная просадка SCFZX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки ACFIX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFZX и ACFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCFZX | ACFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -20.82% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -20.82% | +20.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.93% | -20.82% | +19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.13% | -20.82% | +16.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.62% | +17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -1.69% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 17.09% | -17.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCFZX и ACFIX
Текущая волатильность для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) составляет 0.42%, в то время как у Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что SCFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCFZX | ACFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.45% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 1.03% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 33.49% | -31.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 15.13% | -13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 10.89% | -7.54% |
Сравнение комиссий SCFZX и ACFIX
SCFZX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ACFIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCFZX и ACFIX
Дивидендная доходность SCFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности ACFIX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFIX Water Island Credit Opportunities Fund | 3.85% | 4.17% | 4.71% | 4.00% | 3.55% | 2.59% | 2.95% | 3.52% | 2.92% | 3.01% | 2.38% | 2.91% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 5.08% | 5.25% | 6.55% | 5.58% | 4.97% | 2.56% | 3.08% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCFZX and ACFIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACFIX has higher volatility (0.45%) compared to SCFZX (0.42%). In terms of maximum drawdown, SCFZX dropped -17.20% vs ACFIX's -20.82%.
SCFZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCFZX и ACFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор