PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCFZX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCFZX с APFPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).

SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SCFZX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCFZX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%1.15%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.02%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, SCFZX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.02%.

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.31%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

APFPX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.02%
6 месяцев
7.27%
1 год
12.99%
3 года*
9.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Securitized Credit Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с ACFIXSCFZX с SVARX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFX

Сравнение комиссий SCFZX и APFPX

SCFZX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

SCFZX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCFZX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCFZXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.52

5.02

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.84

7.27

+2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.61

2.27

+1.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

6.23

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.35

30.52

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCFZX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCFZX на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APFPX равному 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCFZX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCFZXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

5.02

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

3.73

-2.41

Корреляция

Корреляция между SCFZX и APFPX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCFZX и APFPX

Дивидендная доходность SCFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности APFPX в 4.92%

TTM2025202420232022202120202019
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCFZX и APFPX

Максимальная просадка SCFZX за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFZX и APFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCFZXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-2.10%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.73%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-0.25%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.41%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SCFZX и APFPX

Текущая волатильность для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) составляет 0.22%, в то время как у Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SCFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCFZXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.24%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

1.86%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

2.64%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

2.75%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

2.75%

+0.63%