PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCFZX с VRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCFZX с VRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).

SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SCFZX и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCFZX и VRP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		-0.19%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, SCFZX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у VRP с доходностью -0.19%.

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.31%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

VRP

1 день
0.67%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.49%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.27%
10 лет*
5.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Securitized Credit Fund

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIXSCFZX с SVARX
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Сравнение комиссий SCFZX и VRP

SCFZX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.

SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF

Доходность на риск

SCFZX vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCFZX c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCFZXVRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.52

1.33

+2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.84

1.79

+8.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.61

1.32

+2.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

1.37

+4.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.35

6.80

+18.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCFZX vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCFZX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа VRP равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCFZX и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCFZXVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

1.33

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.74

0.66

+2.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.37

+0.94

Корреляция

Корреляция между SCFZX и VRP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCFZX и VRP

Дивидендная доходность SCFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности VRP в 6.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.53%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Просадки

Сравнение просадок SCFZX и VRP

Максимальная просадка SCFZX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFZX и VRP.

Загрузка...

Показатели просадок

SCFZXVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-46.04%

+28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-3.95%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-13.76%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.87%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-2.34%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.79%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SCFZX и VRP

Текущая волатильность для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) составляет 0.22%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что SCFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCFZXVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.75%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

2.22%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

4.16%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

6.54%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

14.53%

-11.15%