PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCFZX с AFLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCFZX с AFLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX).

SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г.. AFLIX управляется Anfield. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SCFZX и AFLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCFZX и AFLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		-0.23%5.99%5.51%7.75%-5.69%1.66%0.58%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, SCFZX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у AFLIX с доходностью -0.23%.

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.31%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

AFLIX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.69%
3 года*
5.83%
5 лет*
2.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Securitized Credit Fund

Anfield Universal Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIXSCFZX с SVARX
Часто сравнивают с AFLIX:
AFLIX с FDFIXAFLIX с APFPXAFLIX с MWCIXAFLIX с STBNXAFLIX с MWSTXAFLIX с SUBFXAFLIX с TUIFX

Сравнение комиссий SCFZX и AFLIX

SCFZX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AFLIX в 1.39%.

AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

SCFZX vs. AFLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AFLIX
Ранг доходности на риск AFLIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCFZX c AFLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCFZXAFLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.52

2.99

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.84

4.20

+5.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.61

1.81

+1.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

3.48

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.35

14.84

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCFZX vs. AFLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCFZX на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFLIX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCFZX и AFLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCFZXAFLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

2.99

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.74

1.44

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.98

+0.33

Корреляция

Корреляция между SCFZX и AFLIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCFZX и AFLIX

Дивидендная доходность SCFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности AFLIX в 2.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		2.74%3.15%5.97%5.31%4.13%2.40%4.51%2.88%2.92%1.34%

Просадки

Сравнение просадок SCFZX и AFLIX

Максимальная просадка SCFZX за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки AFLIX в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFZX и AFLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCFZXAFLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-9.43%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.38%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-8.55%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.15%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.65%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.32%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SCFZX и AFLIX

Текущая волатильность для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) составляет 0.22%, в то время как у Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что SCFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCFZXAFLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.68%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

0.98%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

1.58%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

1.99%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

2.34%

+1.04%