PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCFZX с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCFZX с SVARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).

SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SCFZX и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCFZX и SVARX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, SCFZX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у SVARX с доходностью 0.25%.

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.42%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Securitized Credit Fund

Spectrum Low Volatility Fund

Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX
Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с JPST

Сравнение комиссий SCFZX и SVARX

SCFZX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

SCFZX vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCFZX c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCFZXSVARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.35

2.11

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.08

2.79

+6.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.40

1.46

+1.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

2.19

+4.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.26

7.48

+17.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCFZX vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCFZX на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа SVARX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCFZX и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCFZXSVARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

2.11

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.73

1.09

+1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.69

-0.38

Корреляция

Корреляция между SCFZX и SVARX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCFZX и SVARX

Дивидендная доходность SCFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности SVARX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Просадки

Сравнение просадок SCFZX и SVARX

Максимальная просадка SCFZX за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFZX и SVARX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCFZXSVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-6.48%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-2.55%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-6.48%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.51%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.21%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.75%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SCFZX и SVARX

Текущая волатильность для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) составляет 0.20%, в то время как у Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что SCFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCFZXSVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

1.00%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

2.09%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

2.66%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.89%

3.08%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

3.71%

-0.33%