PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCFZX с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCFZX с JAAA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SCFZX и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCFZX и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%2.07%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, SCFZX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.31%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.12%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.05%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Securitized Credit Fund

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIXSCFZX с SVARX
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий SCFZX и JAAA

SCFZX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

SCFZX vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCFZX c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCFZXJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.52

2.80

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.84

3.60

+6.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.61

1.91

+1.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

3.54

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.35

24.70

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCFZX vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCFZX на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAA равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCFZX и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCFZXJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

2.80

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.74

2.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

2.70

-1.38

Корреляция

Корреляция между SCFZX и JAAA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCFZX и JAAA

Дивидендная доходность SCFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности JAAA в 5.62%

TTM2025202420232022202120202019
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.62%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCFZX и JAAA

Максимальная просадка SCFZX за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFZX и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

SCFZXJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-2.64%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.46%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-2.64%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.03%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-0.26%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.21%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCFZX и JAAA

Текущая волатильность для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) составляет 0.22%, в то время как у Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что SCFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCFZXJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.41%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

0.68%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

1.81%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

1.69%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

1.67%

+1.71%