PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с PFIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMIX с PFIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX).

PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. PFIUX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и PFIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIMIX и PFIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		-1.24%9.30%7.12%6.83%-7.48%0.32%5.43%4.83%1.98%6.41%

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у PFIUX с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции PFIUX по среднегодовой доходности: 4.70% против 3.86% соответственно.

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%

PFIUX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.38%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

PIMCO Dynamic Bond Fund

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND
Часто сравнивают с PFIUX:
PFIUX с PHMIXPFIUX с PBHAXPFIUX с LONZPFIUX с VMFXXPFIUX с HYGHPFIUX с HYZDPFIUX с BND

Сравнение комиссий PIMIX и PFIUX

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PFIUX в 0.81%.

PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

PIMIX vs. PFIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PFIUX
Ранг доходности на риск PFIUX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c PFIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMIXPFIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.67

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.50

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.12

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

8.31

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMIX vs. PFIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIUX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и PFIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMIXPFIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.91

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

1.38

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.27

+0.29

Корреляция

Корреляция между PIMIX и PFIUX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и PFIUX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности PFIUX в 4.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		4.87%5.15%4.68%3.65%3.67%2.03%3.45%5.14%3.48%4.69%2.31%6.07%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и PFIUX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки PFIUX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и PFIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIMIXPFIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-10.67%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-2.89%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-10.67%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

-10.67%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.22%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.48%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.74%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и PFIUX

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMIXPFIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.55%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.17%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

3.29%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

2.89%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

2.81%

+1.39%