PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с LBNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIMIX с LBNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) and LBNDX (Lord Abbett Bond Debenture Fund) are both mutual funds - PIMIX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO, while LBNDX is a Multisector Bonds fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, PIMIX returned 4.71%/yr vs 4.31%/yr for LBNDX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIMIX charges 0.62%/yr vs 0.77%/yr for LBNDX.

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и LBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у LBNDX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции LBNDX по среднегодовой доходности: 4.71% против 4.31% соответственно.

PIMIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.41%
1 год
8.39%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.53%
10 лет*
4.71%

LBNDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.99%
1 год
8.47%
3 года*
7.17%
5 лет*
1.66%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIMIX и LBNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		1.00%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%
LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund		1.63%8.42%6.29%6.38%-13.67%3.25%7.65%13.40%-3.76%9.23%

Correlation

The correlation between PIMIX and LBNDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г.

0.54

Over the past year, PIMIX and LBNDX have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

Lord Abbett Bond Debenture Fund

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с BNDPIMIX с JMSIX
Часто сравнивают с LBNDX:
LBNDX с LALDXLBNDX с LAVLXLBNDX с JPIELBNDX с CAIBXLBNDX с RCTIXLBNDX с FAGIXLBNDX с MS

Доходность на риск

PIMIX vs. LBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LBNDX
Ранг доходности на риск LBNDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBNDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBNDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBNDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBNDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBNDX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c LBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMIXLBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.14

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.28

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.12

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

8.69

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMIX vs. LBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBNDX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и LBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMIXLBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.14

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.36

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.86

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.10

+0.47

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и LBNDX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки LBNDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и LBNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIMIXLBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-26.67%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-4.08%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-4.51%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-17.33%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

-19.77%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.36%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-3.52%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.99%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и LBNDX

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIMIXLBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.17%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

3.14%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

4.05%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

4.69%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

5.04%

-0.79%

Сравнение комиссий PIMIX и LBNDX

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии LBNDX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и LBNDX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности LBNDX в 6.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund		6.04%5.92%5.38%4.66%3.67%3.71%3.72%4.02%6.43%4.82%4.58%5.50%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.83%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Часто задаваемые вопросы

PIMIX and LBNDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIMIX has higher volatility (1.68%) compared to LBNDX (1.17%). In terms of maximum drawdown, PIMIX dropped -13.39% vs LBNDX's -26.67%.

LBNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIMIX и LBNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор