PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LBNDX с LALDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LBNDXLALDX
Дох-ть с нач. г.2.73%1.52%
Дох-ть за 1 год8.31%4.61%
Дох-ть за 3 года-0.86%0.71%
Дох-ть за 5 лет2.43%1.79%
Дох-ть за 10 лет3.47%1.98%
Коэф-т Шарпа1.951.81
Дневная вол-ть4.49%2.69%
Макс. просадка-26.21%-10.22%
Current Drawdown-5.53%-0.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LBNDX и LALDX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LBNDX и LALDX

С начала года, LBNDX показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у LALDX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции LBNDX превзошли акции LALDX по среднегодовой доходности: 3.47% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
323.91%
188.74%
LBNDX
LALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lord Abbett Bond Debenture Fund

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Сравнение комиссий LBNDX и LALDX

LBNDX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии LALDX в 0.58%.


LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund
График комиссии LBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии LALDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LBNDX c LALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LBNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LBNDX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LBNDX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LBNDX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LBNDX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LBNDX, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.17
LALDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LALDX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LALDX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LALDX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LALDX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LALDX, с текущим значением в 14.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.61

Сравнение коэффициента Шарпа LBNDX и LALDX

Показатель коэффициента Шарпа LBNDX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LALDX равному 1.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LBNDX и LALDX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.95
1.81
LBNDX
LALDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBNDX и LALDX

Дивидендная доходность LBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности LALDX в 4.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund
5.42%5.11%5.25%4.18%3.69%4.02%6.03%4.84%4.64%5.12%6.95%7.00%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
4.74%4.50%3.57%2.73%2.86%3.60%3.89%3.75%3.99%3.97%3.81%3.85%

Просадки

Сравнение просадок LBNDX и LALDX

Максимальная просадка LBNDX за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки LALDX в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNDX и LALDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.53%
-0.26%
LBNDX
LALDX

Волатильность

Сравнение волатильности LBNDX и LALDX

Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что LBNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.97%
0.84%
LBNDX
LALDX