PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LBNDX с LAVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LBNDXLAVLX
Дох-ть с нач. г.2.73%9.62%
Дох-ть за 1 год8.62%24.19%
Дох-ть за 3 года-0.82%6.35%
Дох-ть за 5 лет2.43%10.23%
Дох-ть за 10 лет3.47%7.47%
Коэф-т Шарпа1.951.93
Дневная вол-ть4.49%13.06%
Макс. просадка-26.21%-60.58%
Current Drawdown-5.53%-1.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между LBNDX и LAVLX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LBNDX и LAVLX

С начала года, LBNDX показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у LAVLX с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции LBNDX уступали акциям LAVLX по среднегодовой доходности: 3.47% против 7.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,071.81%
715.78%
LBNDX
LAVLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lord Abbett Bond Debenture Fund

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Сравнение комиссий LBNDX и LAVLX

LBNDX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии LAVLX в 0.98%.


LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund
График комиссии LAVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии LBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LBNDX c LAVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LBNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LBNDX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LBNDX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LBNDX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LBNDX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LBNDX, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.17
LAVLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LAVLX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LAVLX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LAVLX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LAVLX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LAVLX, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.33

Сравнение коэффициента Шарпа LBNDX и LAVLX

Показатель коэффициента Шарпа LBNDX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAVLX равному 1.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LBNDX и LAVLX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.95
1.87
LBNDX
LAVLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBNDX и LAVLX

Дивидендная доходность LBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности LAVLX в 1.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund
5.42%5.11%5.25%4.18%3.69%4.02%6.03%4.84%4.64%5.12%6.95%7.00%
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund
1.13%1.23%8.40%8.51%1.19%3.19%6.55%2.67%0.60%0.79%0.47%0.37%

Просадки

Сравнение просадок LBNDX и LAVLX

Максимальная просадка LBNDX за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки LAVLX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNDX и LAVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.53%
-1.48%
LBNDX
LAVLX

Волатильность

Сравнение волатильности LBNDX и LAVLX

Текущая волатильность для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) составляет 0.95%, в то время как у Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что LBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.95%
3.05%
LBNDX
LAVLX