Сравнение LBNDX с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
LBNDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 мар. 1971 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LBNDX и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBNDX и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | -1.34% | 8.42% | 6.29% | 6.38% | -13.67% | -0.75% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, LBNDX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
LBNDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 4.33%
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBNDX и JPIE
LBNDX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
LBNDX vs. JPIE — Ранг доходности на риск
LBNDX
JPIE
Сравнение LBNDX c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBNDX | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.74 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 3.66 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.69 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.41 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 18.78 | -12.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBNDX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.74 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между LBNDX и JPIE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBNDX и JPIE
Дивидендная доходность LBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | 5.57% | 5.92% | 5.38% | 4.66% | 3.67% | 3.71% | 3.72% | 4.02% | 6.43% | 4.82% | 4.58% | 5.50% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LBNDX и JPIE
Максимальная просадка LBNDX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNDX и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBNDX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -9.96% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -1.72% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -0.53% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.17% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.31% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBNDX и JPIE
Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что LBNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBNDX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.87% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 1.09% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 2.11% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 3.57% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 3.57% | +1.45% |