PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBNDX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBNDX и CAIBX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LBNDX с CAIBX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

LBNDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 мар. 1971 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBNDX или CAIBX.

Доходность

Сравнение доходности LBNDX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBNDX:

1.44

CAIBX:

1.60

Коэф-т Сортино

LBNDX:

1.82

CAIBX:

2.02

Коэф-т Омега

LBNDX:

1.26

CAIBX:

1.31

Коэф-т Кальмара

LBNDX:

0.98

CAIBX:

1.79

Коэф-т Мартина

LBNDX:

4.37

CAIBX:

8.83

Индекс Язвы

LBNDX:

1.25%

CAIBX:

1.80%

Дневная вол-ть

LBNDX:

4.25%

CAIBX:

10.57%

Макс. просадка

LBNDX:

-26.23%

CAIBX:

-41.42%

Текущая просадка

LBNDX:

-1.06%

CAIBX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, LBNDX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции LBNDX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 3.64% против 6.14% соответственно.

LBNDX

С начала года

0.93%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

0.38%

1 год

5.48%

3 года

3.50%

5 лет

3.41%

10 лет

3.64%

CAIBX

С начала года

8.93%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

6.37%

1 год

15.70%

3 года

8.03%

5 лет

9.64%

10 лет

6.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Bond Debenture Fund

American Funds Capital Income Builder Class A

Сравнение комиссий LBNDX и CAIBX

LBNDX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBNDX и CAIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности LBNDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBNDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBNDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBNDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBNDX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBNDX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBNDX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBNDX и CAIBX

Дивидендная доходность LBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности CAIBX в 5.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund		5.55%5.86%5.11%5.25%4.18%3.69%4.02%6.03%4.84%4.64%5.12%6.95%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		5.34%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.24%3.80%4.68%3.52%3.62%4.67%

Просадки

Сравнение просадок LBNDX и CAIBX

Максимальная просадка LBNDX за все время составила -26.23%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -41.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNDX и CAIBX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LBNDX и CAIBX

Текущая волатильность для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) составляет 0.91%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что LBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...