PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LBNDX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LBNDXCAIBX
Дох-ть с нач. г.2.73%5.23%
Дох-ть за 1 год8.62%12.88%
Дох-ть за 3 года-0.82%3.82%
Дох-ть за 5 лет2.43%6.56%
Дох-ть за 10 лет3.47%5.26%
Коэф-т Шарпа1.951.54
Дневная вол-ть4.49%8.22%
Макс. просадка-26.21%-42.73%
Current Drawdown-5.53%-0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между LBNDX и CAIBX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LBNDX и CAIBX

С начала года, LBNDX показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции LBNDX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 3.47% против 5.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,066.61%
2,151.50%
LBNDX
CAIBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lord Abbett Bond Debenture Fund

American Funds Capital Income Builder Class A

Сравнение комиссий LBNDX и CAIBX

LBNDX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.


LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund
График комиссии LBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LBNDX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LBNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LBNDX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LBNDX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LBNDX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LBNDX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LBNDX, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.17
CAIBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.33

Сравнение коэффициента Шарпа LBNDX и CAIBX

Показатель коэффициента Шарпа LBNDX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 1.54. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LBNDX и CAIBX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.95
1.56
LBNDX
CAIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBNDX и CAIBX

Дивидендная доходность LBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности CAIBX в 3.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund
5.42%5.11%5.25%4.18%3.69%4.02%6.03%4.84%4.64%5.12%6.95%7.00%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.34%3.47%3.43%3.14%3.38%4.24%3.79%4.66%3.50%3.60%4.63%3.30%

Просадки

Сравнение просадок LBNDX и CAIBX

Максимальная просадка LBNDX за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNDX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.53%
-0.10%
LBNDX
CAIBX

Волатильность

Сравнение волатильности LBNDX и CAIBX

Текущая волатильность для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) составляет 0.95%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что LBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.95%
2.04%
LBNDX
CAIBX