PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBNDX с OSTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBNDX и OSTIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LBNDX с OSTIX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX).

LBNDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 мар. 1971 г.. OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBNDX или OSTIX.

Доходность

Сравнение доходности LBNDX и OSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBNDX:

1.44

OSTIX:

3.09

Коэф-т Сортино

LBNDX:

1.99

OSTIX:

4.19

Коэф-т Омега

LBNDX:

1.28

OSTIX:

1.85

Коэф-т Кальмара

LBNDX:

1.08

OSTIX:

2.76

Коэф-т Мартина

LBNDX:

4.81

OSTIX:

14.88

Индекс Язвы

LBNDX:

1.25%

OSTIX:

0.43%

Дневная вол-ть

LBNDX:

4.26%

OSTIX:

2.12%

Макс. просадка

LBNDX:

-26.23%

OSTIX:

-11.57%

Текущая просадка

LBNDX:

-1.20%

OSTIX:

-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, LBNDX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у OSTIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции LBNDX уступали акциям OSTIX по среднегодовой доходности: 3.60% против 4.57% соответственно.

LBNDX

С начала года

0.79%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

0.38%

1 год

6.17%

3 года

3.55%

5 лет

3.38%

10 лет

3.60%

OSTIX

С начала года

1.44%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

1.79%

1 год

6.50%

3 года

6.74%

5 лет

6.57%

10 лет

4.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Bond Debenture Fund

Osterweis Strategic Income Fund

Сравнение комиссий LBNDX и OSTIX

LBNDX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии OSTIX в 0.84%.

OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBNDX и OSTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности LBNDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBNDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBNDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBNDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBNDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
OSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSTIX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBNDX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBNDX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа OSTIX равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBNDX и OSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBNDX и OSTIX

Дивидендная доходность LBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности OSTIX в 5.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund		6.07%5.87%5.12%5.25%4.17%3.71%4.01%6.44%4.84%4.64%5.51%7.37%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		5.95%5.25%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.30%

Просадки

Сравнение просадок LBNDX и OSTIX

Максимальная просадка LBNDX за все время составила -26.23%, что больше максимальной просадки OSTIX в -11.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNDX и OSTIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LBNDX и OSTIX

Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что LBNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...