PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMIX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIMIX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 4.70% против 1.54% соответственно.

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий PIMIX и FXNAX

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

PIMIX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMIXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.93

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.33

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.66

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

4.68

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMIX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMIXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.93

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.02

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.31

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.45

+1.11

Корреляция

Корреляция между PIMIX и FXNAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и FXNAX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и FXNAX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIMIXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-19.51%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-2.71%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-18.54%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

-19.51%

+6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-3.53%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-3.87%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.96%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и FXNAX

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMIXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.55%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.58%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.35%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

6.04%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

4.99%

-0.79%