Сравнение PIMIX с FTKFX
PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) and FTKFX (Fidelity Total Bond K6 Fund) are both mutual funds - PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while FTKFX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, PIMIX returned 3.46%/yr vs 0.60%/yr for FTKFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIMIX charges 0.54%/yr vs 0.30%/yr for FTKFX.
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и FTKFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у FTKFX с доходностью 0.58%.
PIMIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 4.73%
FTKFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIMIX и FTKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 1.00% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 3.69% |
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund | 0.58% | 7.53% | 2.36% | 6.65% | -13.23% | -0.46% | 8.75% | 10.03% | -0.75% | 1.14% |
Correlation
The correlation between PIMIX and FTKFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between PIMIX and FTKFX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIMIX vs. FTKFX — Ранг доходности на риск
PIMIX
FTKFX
Сравнение PIMIX c FTKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIMIX | FTKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.80 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 5.15 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и FTKFX
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки FTKFX в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и FTKFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIMIX | FTKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -17.81% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.82% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | -5.77% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -17.81% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.33% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -4.18% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.98% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и FTKFX
PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIMIX | FTKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.39% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 2.95% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 3.97% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.67% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 4.92% | -0.66% |
Сравнение комиссий PIMIX и FTKFX
PIMIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FTKFX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и FTKFX
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности FTKFX в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund | 4.61% | 4.61% | 4.76% | 3.86% | 2.53% | 2.24% | 5.51% | 3.26% | 2.94% | 1.63% | 0.00% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.83% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PIMIX and FTKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PIMIX has higher volatility (1.67%) compared to FTKFX (1.39%). In terms of maximum drawdown, PIMIX dropped -13.39% vs FTKFX's -17.81%.
PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIMIX и FTKFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор