PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BILDX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILDX с BND

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BILDX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BILDX или BND.

Корреляция

Корреляция между BILDX и BND составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BILDX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.21%
13.40%
BILDX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BILDX:

1.92

BND:

1.54

Коэф-т Сортино

BILDX:

2.86

BND:

2.23

Коэф-т Омега

BILDX:

1.35

BND:

1.27

Коэф-т Кальмара

BILDX:

1.16

BND:

0.61

Коэф-т Мартина

BILDX:

6.68

BND:

3.97

Индекс Язвы

BILDX:

1.26%

BND:

2.06%

Дневная вол-ть

BILDX:

4.36%

BND:

5.30%

Макс. просадка

BILDX:

-16.22%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

BILDX:

-0.57%

BND:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, BILDX показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 3.26%.

BILDX

С начала года

2.34%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

2.11%

1 год

7.80%

5 лет

2.13%

10 лет

N/A

BND

С начала года

3.26%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.49%

1 год

7.60%

5 лет

-0.73%

10 лет

1.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BILDX и BND

BILDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

BILDX
DoubleLine Infrastructure Income Fund
График комиссии BILDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BILDX: 0.57%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BILDX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BILDX
Ранг риск-скорректированной доходности BILDX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BILDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BILDX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BILDX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BILDX: 1.92
BND: 1.54
Коэффициент Сортино BILDX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BILDX: 2.86
BND: 2.23
Коэффициент Омега BILDX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BILDX: 1.35
BND: 1.27
Коэффициент Кальмара BILDX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BILDX: 1.16
BND: 0.61
Коэффициент Мартина BILDX, с текущим значением в 6.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BILDX: 6.68
BND: 3.97

Показатель коэффициента Шарпа BILDX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILDX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92
1.54
BILDX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILDX и BND

Дивидендная доходность BILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности BND в 3.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BILDX
DoubleLine Infrastructure Income Fund		4.14%4.09%3.42%3.00%2.80%2.89%3.40%3.17%3.16%1.74%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.67%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BILDX и BND

Максимальная просадка BILDX за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILDX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
-6.40%
BILDX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BILDX и BND

Текущая волатильность для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) составляет 1.71%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что BILDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.71%
2.14%
BILDX
BND