Сравнение BILDX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BILDX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BILDX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILDX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | -0.07% | 7.59% | 4.41% | 8.89% | -11.54% | 0.14% | 5.48% | 8.30% | 0.39% | 5.66% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BILDX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
BILDX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILDX и BND
BILDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
BILDX vs. BND — Ранг доходности на риск
BILDX
BND
Сравнение BILDX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILDX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.93 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.32 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.75 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 4.78 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILDX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.93 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.04 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BILDX и BND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILDX и BND
Дивидендная доходность BILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 4.43% | 4.64% | 4.11% | 3.42% | 3.31% | 3.45% | 2.89% | 3.40% | 3.18% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BILDX и BND
Максимальная просадка BILDX за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILDX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILDX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -18.58% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -2.44% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -17.91% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -2.54% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -3.07% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.90% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILDX и BND
Текущая волатильность для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BILDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILDX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.63% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 2.52% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 4.30% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 6.00% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 5.52% | -1.41% |