Сравнение BILDX с DFAPX
BILDX (DoubleLine Infrastructure Income Fund) and DFAPX (DFA Investment Grade Portfolio) are both mutual funds - BILDX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by DoubleLine, while DFAPX is a Intermediate Core Bond fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, BILDX returned 1.79%/yr vs 0.63%/yr for DFAPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BILDX charges 0.57%/yr vs 0.20%/yr for DFAPX.
Доходность
Сравнение доходности BILDX и DFAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILDX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DFAPX с доходностью 0.65%.
BILDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
DFAPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение доходности по годам BILDX и DFAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 0.86% | 7.59% | 4.41% | 8.89% | -11.54% | 0.14% | 5.48% | 8.30% | 0.39% | 5.66% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 0.65% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
Correlation
The correlation between BILDX and DFAPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between BILDX and DFAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILDX vs. DFAPX — Ранг доходности на риск
BILDX
DFAPX
Сравнение BILDX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILDX | DFAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.12 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 6.04 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILDX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.45 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.11 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BILDX и DFAPX
Максимальная просадка BILDX за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILDX и DFAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILDX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -18.30% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -2.66% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | -4.74% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -18.22% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.20% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -3.47% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.93% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILDX и DFAPX
Текущая волатильность для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) составляет 0.97%, в то время как у DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что BILDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILDX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.32% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.72% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 3.90% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 5.82% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.88% | -0.79% |
Сравнение комиссий BILDX и DFAPX
BILDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILDX и DFAPX
Дивидендная доходность BILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности DFAPX в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 4.94% | 4.64% | 4.11% | 3.42% | 3.31% | 3.45% | 2.89% | 3.40% | 3.18% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.74% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BILDX and DFAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFAPX has higher volatility (1.32%) compared to BILDX (0.97%). In terms of maximum drawdown, BILDX dropped -15.68% vs DFAPX's -18.30%.
BILDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILDX и DFAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор