PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BILDX с DFAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILDX с DFAPX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX).

BILDX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г.. DFAPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BILDX или DFAPX.

Корреляция

Корреляция между BILDX и DFAPX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BILDX и DFAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.21%
16.52%
BILDX
DFAPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BILDX:

1.92

DFAPX:

1.45

Коэф-т Сортино

BILDX:

2.86

DFAPX:

2.14

Коэф-т Омега

BILDX:

1.35

DFAPX:

1.25

Коэф-т Кальмара

BILDX:

1.16

DFAPX:

0.63

Коэф-т Мартина

BILDX:

6.68

DFAPX:

3.95

Индекс Язвы

BILDX:

1.26%

DFAPX:

1.86%

Дневная вол-ть

BILDX:

4.36%

DFAPX:

5.06%

Макс. просадка

BILDX:

-16.22%

DFAPX:

-19.45%

Текущая просадка

BILDX:

-0.57%

DFAPX:

-5.38%

Доходность по периодам

С начала года, BILDX показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у DFAPX с доходностью 3.03%.

BILDX

С начала года

2.34%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

2.11%

1 год

7.80%

5 лет

2.13%

10 лет

N/A

DFAPX

С начала года

3.03%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.27%

1 год

6.69%

5 лет

-0.28%

10 лет

1.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BILDX и DFAPX

BILDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%.

BILDX
DoubleLine Infrastructure Income Fund
График комиссии BILDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BILDX: 0.57%
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio
График комиссии DFAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAPX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BILDX и DFAPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BILDX
Ранг риск-скорректированной доходности BILDX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BILDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFAPX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAPX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BILDX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BILDX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BILDX: 1.92
DFAPX: 1.45
Коэффициент Сортино BILDX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BILDX: 2.86
DFAPX: 2.14
Коэффициент Омега BILDX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BILDX: 1.35
DFAPX: 1.25
Коэффициент Кальмара BILDX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BILDX: 1.16
DFAPX: 0.63
Коэффициент Мартина BILDX, с текущим значением в 6.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BILDX: 6.68
DFAPX: 3.95

Показатель коэффициента Шарпа BILDX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа DFAPX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILDX и DFAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92
1.45
BILDX
DFAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILDX и DFAPX

Дивидендная доходность BILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности DFAPX в 3.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BILDX
DoubleLine Infrastructure Income Fund		4.14%4.09%3.42%3.00%2.80%2.89%3.40%3.17%3.16%1.74%0.00%0.00%
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.66%3.80%3.31%2.62%1.88%2.12%2.73%2.67%2.22%2.12%2.14%2.42%

Просадки

Сравнение просадок BILDX и DFAPX

Максимальная просадка BILDX за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки DFAPX в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILDX и DFAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
-5.38%
BILDX
DFAPX

Волатильность

Сравнение волатильности BILDX и DFAPX

Текущая волатильность для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) составляет 1.71%, в то время как у DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что BILDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.71%
2.09%
BILDX
DFAPX