Сравнение BILDX с DFAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX).

BILDX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г.. DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BILDX и DFAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILDX и DFAPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund	-0.07%	7.59%	4.41%	8.89%	-11.54%	0.14%	5.48%	8.30%	0.39%	5.66%
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio	-0.05%	7.22%	1.81%	6.84%	-12.92%	-1.57%	9.19%	9.97%	-0.24%	3.37%

Доходность по периодам

С начала года, BILDX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DFAPX с доходностью -0.05%.

BILDX

1 день: 0.21%

1 месяц: -1.25%

С начала года: -0.07%

6 месяцев: 0.54%

1 год: 4.72%

3 года*: 5.68%

5 лет*: 1.73%

10 лет*: —

DFAPX

1 день: 0.30%

1 месяц: -1.50%

С начала года: -0.05%

6 месяцев: 0.51%

1 год: 4.12%

3 года*: 4.18%

5 лет*: 0.66%

10 лет*: 2.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DoubleLine Infrastructure Income Fund

Название символа

DFA Investment Grade Portfolio

Часто сравнивают с BILDX:

BILDX с LCTRX BILDX с AOK BILDX с DBLIX BILDX с BND BILDX с FTHRX BILDX с XLK BILDX с NWXHX

Часто сравнивают с DFAPX:

DFAPX с USIG DFAPX с SPY DFAPX с DGSFX DFAPX с UCON DFAPX с DFGBX DFAPX с BIV DFAPX с FTHRX

Сравнение комиссий BILDX и DFAPX

BILDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%.

BILDX

DoubleLine Infrastructure Income Fund

DFAPX

DFA Investment Grade Portfolio

Доходность на риск

BILDX vs. DFAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BILDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFAPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILDX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BILDX	DFAPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.44	1.01	+0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.06	1.45	+0.62
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.18	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.06	1.97	+0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.91	5.75	+1.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILDX vs. DFAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILDX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа DFAPX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILDX и DFAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BILDX	DFAPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.44	1.01	+0.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.12	+0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.43	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.73	0.48	+0.25

Корреляция

Корреляция между BILDX и DFAPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILDX и DFAPX

Дивидендная доходность BILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности DFAPX в 3.77%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund	4.43%	4.64%	4.11%	3.42%	3.31%	3.45%	2.89%	3.40%	3.18%	3.22%	0.00%	0.00%
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio	3.77%	3.78%	3.79%	3.31%	2.62%	3.31%	2.14%	2.59%	2.67%	2.21%	2.12%	2.45%

Просадки

Сравнение просадок BILDX и DFAPX

Максимальная просадка BILDX за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILDX и DFAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BILDX	DFAPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-15.68%	-18.30%	+2.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.43%	-2.61%	+0.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.68%	-18.22%	+2.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-18.30%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.59%	-1.88%	+0.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.03%	-3.50%	+0.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.72%	0.89%	-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BILDX и DFAPX

Текущая волатильность для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) составляет 1.36%, в то время как у DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что BILDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BILDX	DFAPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.36%	1.59%	-0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.06%	2.53%	-0.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.45%	4.34%	-0.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.39%	5.80%	-1.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.11%	4.88%	-0.77%

Сравнение BILDX с DFAPX

Доходность

Сравнение доходности BILDX и DFAPX

Сравнение доходности по годам BILDX и DFAPX

Доходность по периодам

BILDX

DFAPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BILDX и DFAPX

Доходность на риск

BILDX vs. DFAPX — Ранг доходности на риск

BILDX

DFAPX

Сравнение BILDX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BILDX vs. DFAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILDX и DFAPX

Просадки

Сравнение просадок BILDX и DFAPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BILDX и DFAPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)