PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BILDX с AOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILDX с AOK

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).

BILDX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BILDX или AOK.

Корреляция

Корреляция между BILDX и AOK составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BILDX и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.21%
47.28%
BILDX
AOK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BILDX:

1.92

AOK:

1.31

Коэф-т Сортино

BILDX:

2.86

AOK:

1.88

Коэф-т Омега

BILDX:

1.35

AOK:

1.25

Коэф-т Кальмара

BILDX:

1.16

AOK:

1.58

Коэф-т Мартина

BILDX:

6.68

AOK:

6.75

Индекс Язвы

BILDX:

1.26%

AOK:

1.35%

Дневная вол-ть

BILDX:

4.36%

AOK:

6.91%

Макс. просадка

BILDX:

-16.22%

AOK:

-18.93%

Текущая просадка

BILDX:

-0.57%

AOK:

-0.65%

Доходность по периодам

С начала года, BILDX показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 1.83%.

BILDX

С начала года

2.34%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

2.11%

1 год

7.80%

5 лет

2.13%

10 лет

N/A

AOK

С начала года

1.83%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

1.23%

1 год

8.17%

5 лет

3.93%

10 лет

3.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BILDX и AOK

BILDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.

BILDX
DoubleLine Infrastructure Income Fund
График комиссии BILDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BILDX: 0.57%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF
График комиссии AOK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOK: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BILDX и AOK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BILDX
Ранг риск-скорректированной доходности BILDX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BILDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг риск-скорректированной доходности AOK, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BILDX c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BILDX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BILDX: 1.92
AOK: 1.31
Коэффициент Сортино BILDX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BILDX: 2.86
AOK: 1.88
Коэффициент Омега BILDX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BILDX: 1.35
AOK: 1.25
Коэффициент Кальмара BILDX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BILDX: 1.16
AOK: 1.58
Коэффициент Мартина BILDX, с текущим значением в 6.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BILDX: 6.68
AOK: 6.75

Показатель коэффициента Шарпа BILDX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа AOK равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILDX и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92
1.31
BILDX
AOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILDX и AOK

Дивидендная доходность BILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности AOK в 3.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BILDX
DoubleLine Infrastructure Income Fund		4.14%4.09%3.42%3.00%2.80%2.89%3.40%3.17%3.16%1.74%0.00%0.00%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.30%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.72%2.68%2.91%2.14%2.02%2.08%

Просадки

Сравнение просадок BILDX и AOK

Максимальная просадка BILDX за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILDX и AOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
-0.65%
BILDX
AOK

Волатильность

Сравнение волатильности BILDX и AOK

Текущая волатильность для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) составляет 1.71%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что BILDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.71%
4.31%
BILDX
AOK