PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BILDX с FTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILDX с FTHRX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

BILDX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BILDX или FTHRX.

Корреляция

Корреляция между BILDX и FTHRX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BILDX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.21%
17.10%
BILDX
FTHRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BILDX:

1.92

FTHRX:

2.13

Коэф-т Сортино

BILDX:

2.86

FTHRX:

3.40

Коэф-т Омега

BILDX:

1.35

FTHRX:

1.42

Коэф-т Кальмара

BILDX:

1.16

FTHRX:

1.02

Коэф-т Мартина

BILDX:

6.68

FTHRX:

6.86

Индекс Язвы

BILDX:

1.26%

FTHRX:

1.09%

Дневная вол-ть

BILDX:

4.36%

FTHRX:

3.50%

Макс. просадка

BILDX:

-16.22%

FTHRX:

-13.96%

Текущая просадка

BILDX:

-0.57%

FTHRX:

-0.62%

Доходность по периодам

С начала года, BILDX показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у FTHRX с доходностью 2.87%.

BILDX

С начала года

2.34%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

2.11%

1 год

7.80%

5 лет

2.13%

10 лет

N/A

FTHRX

С начала года

2.87%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

3.00%

1 год

7.58%

5 лет

0.61%

10 лет

1.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BILDX и FTHRX

BILDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.

BILDX
DoubleLine Infrastructure Income Fund
График комиссии BILDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BILDX: 0.57%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHRX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BILDX и FTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BILDX
Ранг риск-скорректированной доходности BILDX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BILDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BILDX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BILDX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BILDX: 1.88
FTHRX: 2.13
Коэффициент Сортино BILDX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BILDX: 2.80
FTHRX: 3.40
Коэффициент Омега BILDX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BILDX: 1.34
FTHRX: 1.42
Коэффициент Кальмара BILDX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BILDX: 1.16
FTHRX: 1.02
Коэффициент Мартина BILDX, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BILDX: 6.48
FTHRX: 6.86

Показатель коэффициента Шарпа BILDX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILDX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.88
2.13
BILDX
FTHRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILDX и FTHRX

Дивидендная доходность BILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FTHRX в 3.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BILDX
DoubleLine Infrastructure Income Fund		4.14%4.09%3.42%3.00%2.80%2.89%3.40%3.17%3.16%1.74%0.00%0.00%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.47%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%

Просадки

Сравнение просадок BILDX и FTHRX

Максимальная просадка BILDX за все время составила -16.22%, что больше максимальной просадки FTHRX в -13.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILDX и FTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
-0.62%
BILDX
FTHRX

Волатильность

Сравнение волатильности BILDX и FTHRX

DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что BILDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.71%
1.42%
BILDX
FTHRX