PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PILL с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PILL с TSMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. PILL is passively managed, while TSMG is actively managed. Over the past year, PILL returned 123.35% vs 292.24% for TSMG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PILL charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.

Доходность

Сравнение доходности PILL и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 92.52%.

PILL

1 день
8.24%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
7.86%
1 год
123.35%
3 года*
16.40%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
—

TSMG

1 день
3.47%
1 месяц
24.82%
С начала года
92.52%
6 месяцев
104.85%
1 год
292.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PILL и TSMG

2026 (YTD)2025
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-1.69%76.63%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		92.52%76.34%

Correlation

The correlation between PILL and TSMG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с IHEPILL с XHBPILL с QLDPILL с SPXL
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с FLKRTSMG с QLD

Доходность на риск

PILL vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PILL c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PILLTSMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
4.11

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.75

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

8.34

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

27.23

-14.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PILL vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PILLTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

4.11

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.76

-1.87

Просадки

Сравнение просадок PILL и TSMG

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и TSMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PILLTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-63.67%

-25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.21%

-35.29%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.31%

-0.93%

-65.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.54%

-16.94%

-41.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

10.79%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и TSMG

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеют волатильность 22.02% и 22.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PILLTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.02%

22.71%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.70%

55.10%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.21%

71.76%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.53%

80.99%

-20.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.83%

80.99%

-17.16%

Сравнение комиссий PILL и TSMG

PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и TSMG

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности TSMG в 5.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.64%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		5.96%11.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PILL and TSMG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMG has higher volatility (22.71%) compared to PILL (22.02%). In terms of maximum drawdown, PILL dropped -88.76% vs TSMG's -63.67%.

On 1-year performance, TSMG leads with 292.24% vs 123.35% for PILL. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PILL has been the lower-risk option at 22.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 292.24% return vs 123.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.

TSMG has the higher dividend yield at 5.96%, compared with 0.64% for PILL.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for PILL and 0.75% for TSMG.

TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PILL и TSMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор