Сравнение PILL с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
PILL и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PILL и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 76.63% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и TSMG
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
PILL vs. TSMG — Ранг доходности на риск
PILL
TSMG
Сравнение PILL c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.94 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.06 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 6.67 | -5.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 20.63 | -16.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.94 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 1.04 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между PILL и TSMG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и TSMG
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TSMG в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и TSMG
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -63.67% | -25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -35.29% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -24.61% | -45.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -18.24% | -40.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 11.41% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и TSMG
Текущая волатильность для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) составляет 26.05%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что PILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 28.00% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 54.68% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 77.04% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 81.23% | -21.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 81.23% | -17.47% |