Сравнение PILL с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
PILL и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PILL и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 57.60% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и NRGU
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
PILL vs. NRGU — Ранг доходности на риск
PILL
NRGU
Сравнение PILL c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.79 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.48 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 2.64 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.79 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.61 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между PILL и NRGU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и NRGU
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и NRGU
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -57.50% | -31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -55.24% | +18.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -17.40% | -52.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -25.38% | -33.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 27.12% | -13.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и NRGU
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 23.31% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 50.27% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 88.18% | -18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 87.12% | -27.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 87.12% | -23.36% |