Сравнение PILL с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
PILL и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PILL и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 76.63% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и ARMG
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
PILL vs. ARMG — Ранг доходности на риск
PILL
ARMG
Сравнение PILL c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.29 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.34 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.51 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 0.92 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.29 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.22 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PILL и ARMG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и ARMG
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и ARMG
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -80.28% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -68.13% | +31.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -57.60% | -12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -56.38% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 37.78% | -24.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и ARMG
Текущая волатильность для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) составляет 26.05%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что PILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 45.35% | -19.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 76.96% | -30.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 117.71% | -48.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 123.23% | -63.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 123.23% | -59.47% |