PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PII с NFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PII с NFG

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и National Fuel Gas Company (NFG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PII или NFG.

Корреляция

Корреляция между PII и NFG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PII и NFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Industries Inc. (PII) и National Fuel Gas Company (NFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,994.97%
2,976.67%
PII
NFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PII:

-1.31

NFG:

2.17

Коэф-т Сортино

PII:

-2.31

NFG:

2.79

Коэф-т Омега

PII:

0.72

NFG:

1.39

Коэф-т Кальмара

PII:

-0.80

NFG:

1.67

Коэф-т Мартина

PII:

-1.90

NFG:

16.32

Индекс Язвы

PII:

31.99%

NFG:

2.72%

Дневная вол-ть

PII:

46.28%

NFG:

20.41%

Макс. просадка

PII:

-77.57%

NFG:

-55.49%

Текущая просадка

PII:

-72.02%

NFG:

-6.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PII:

$2.05B

NFG:

$6.76B

EPS

PII:

$1.95

NFG:

-$0.11

PEG коэффициент

PII:

1.43

NFG:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

PII:

$5.44B

NFG:

$1.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

PII:

$1.12B

NFG:

$489.24M

EBITDA (12 мес.)

PII:

$464.60M

NFG:

$184.00M

Доходность по периодам

С начала года, PII показывает доходность -35.38%, что значительно ниже, чем у NFG с доходностью 23.75%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: -10.53% против 5.12% соответственно.

PII

С начала года

-35.38%

1 месяц

-22.70%

6 месяцев

-53.15%

1 год

-60.88%

5 лет

-5.62%

10 лет

-10.53%

NFG

С начала года

23.75%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

27.90%

1 год

43.53%

5 лет

17.84%

10 лет

5.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PII и NFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PII
Ранг риск-скорректированной доходности PII, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
NFG
Ранг риск-скорректированной доходности NFG, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PII c NFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PII, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PII: -1.31
NFG: 2.17
Коэффициент Сортино PII, с текущим значением в -2.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PII: -2.31
NFG: 2.79
Коэффициент Омега PII, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PII: 0.72
NFG: 1.39
Коэффициент Кальмара PII, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PII: -0.80
NFG: 1.67
Коэффициент Мартина PII, с текущим значением в -1.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
PII: -1.90
NFG: 16.32

Показатель коэффициента Шарпа PII на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа NFG равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PII и NFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.31
2.17
PII
NFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PII и NFG

Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности NFG в 2.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PII
Polaris Industries Inc.		7.22%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%1.27%
NFG
National Fuel Gas Company		2.76%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%

Просадки

Сравнение просадок PII и NFG

Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и NFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.02%
-6.70%
PII
NFG

Волатильность

Сравнение волатильности PII и NFG

Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 26.27% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.27%
9.15%
PII
NFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PII и NFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию