Сравнение PII с NFG
PII (Polaris Industries Inc.) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. PII operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, PII returned 0.86%/yr vs 6.82%/yr for NFG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PII и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PII показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 0.86% против 6.82% соответственно.
PII
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- 0.86%
NFG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение доходности по годам PII и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PII Polaris Industries Inc. | 10.30% | 15.90% | -37.19% | -3.79% | -6.01% | 17.75% | -3.78% | 36.37% | -36.76% | 54.19% |
NFG National Fuel Gas Company | -2.71% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between PII and NFG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1987 г. | 0.25 |
The correlation between PII and NFG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PII:
$3.92B
NFG:
$7.27B
PII:
-$7.82
NFG:
$7.46
PII:
0.54
NFG:
7.21
PII:
5.23
NFG:
1.90
PII:
$7.27B
NFG:
$988.24M
PII:
$1.43B
NFG:
$576.67M
PII:
-$206.10M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PII vs. NFG — Ранг доходности на риск
PII
NFG
Сравнение PII c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PII | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.25 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | -0.57 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PII | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.26 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.50 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.28 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PII и NFG
Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PII | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -55.49% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -20.36% | -13.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.23% | -20.36% | -54.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.23% | -35.74% | -39.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.62% | -44.28% | -31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.66% | -19.31% | -25.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -14.30% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 9.10% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PII и NFG
Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PII | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 5.86% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 14.23% | +23.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.09% | 19.90% | +36.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 22.24% | +20.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 24.04% | +18.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PII и NFG
Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности NFG в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.76% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
PII Polaris Industries Inc. | 3.95% | 4.24% | 4.58% | 2.74% | 2.53% | 2.29% | 2.60% | 2.40% | 3.13% | 1.87% | 2.67% | 2.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PII и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PII и NFG
PII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 334.80M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
PII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.20M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
PII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.40M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
PII and NFG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PII has higher volatility (13.54%) compared to NFG (5.86%). In terms of maximum drawdown, PII dropped -77.57% vs NFG's -55.49%.
PII currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PII и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор