Сравнение PIGFX с PINDX
PIGFX (Pioneer Fundamental Growth Fund) and PINDX (Pioneer Disciplined Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Amundi. Over the past 10 years, PIGFX returned 14.64%/yr vs 16.66%/yr for PINDX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PIGFX charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for PINDX.
Доходность
Сравнение доходности PIGFX и PINDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGFX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у PINDX с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции PIGFX уступали акциям PINDX по среднегодовой доходности: 14.64% против 16.66% соответственно.
PIGFX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.64%
PINDX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам PIGFX и PINDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGFX Pioneer Fundamental Growth Fund | 4.58% | 14.20% | 17.46% | 32.80% | -20.79% | 23.80% | 27.20% | 33.88% | -0.64% | 22.58% |
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 11.68% | 21.16% | 19.33% | 28.67% | -21.49% | 25.59% | 34.78% | 35.61% | -5.08% | 26.41% |
Correlation
The correlation between PIGFX and PINDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2002 г. | 0.95 |
The correlation between PIGFX and PINDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGFX vs. PINDX — Ранг доходности на риск
PIGFX
PINDX
Сравнение PIGFX c PINDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGFX | PINDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.33 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 7.98 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGFX | PINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.06 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PIGFX и PINDX
Максимальная просадка PIGFX за все время составила -44.04%, что меньше максимальной просадки PINDX в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGFX и PINDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGFX | PINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.04% | -52.37% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -14.64% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.99% | -23.52% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -28.77% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -29.82% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.50% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -11.48% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.26% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGFX и PINDX
Текущая волатильность для Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) составляет 3.69%, в то время как у Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что PIGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGFX | PINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.93% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 12.44% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 16.58% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 19.74% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 19.54% | -0.64% |
Сравнение комиссий PIGFX и PINDX
PIGFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PINDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGFX и PINDX
Дивидендная доходность PIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.34%, что больше доходности PINDX в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGFX Pioneer Fundamental Growth Fund | 18.34% | 19.18% | 5.75% | 3.41% | 4.39% | 20.14% | 9.08% | 5.43% | 6.07% | 4.66% | 2.19% | 4.40% |
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 4.04% | 4.51% | 6.34% | 0.17% | 7.23% | 33.14% | 27.35% | 5.20% | 26.83% | 12.86% | 8.57% | 6.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PIGFX and PINDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PINDX has higher volatility (3.93%) compared to PIGFX (3.69%). In terms of maximum drawdown, PIGFX dropped -44.04% vs PINDX's -52.37%.
PINDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGFX и PINDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор