Сравнение PIGFX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности PIGFX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIGFX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGFX Pioneer Fundamental Growth Fund | -9.23% | 14.20% | 17.46% | 32.80% | -20.79% | 23.80% | 27.20% | 33.88% | -0.64% | 22.58% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PIGFX показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -1.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIGFX имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции DODGX немного отстают с 12.55%.
PIGFX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -9.23%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 12.92%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIGFX и DODGX
PIGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
PIGFX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
PIGFX
DODGX
Сравнение PIGFX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGFX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 2.50 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGFX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PIGFX и DODGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGFX и DODGX
Дивидендная доходность PIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%, что больше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGFX Pioneer Fundamental Growth Fund | 21.13% | 19.18% | 5.75% | 3.41% | 4.39% | 20.14% | 9.08% | 5.43% | 6.07% | 4.66% | 2.19% | 4.40% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок PIGFX и DODGX
Максимальная просадка PIGFX за все время составила -44.04%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGFX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIGFX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.04% | -63.24% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -12.23% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -21.85% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -40.41% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -5.31% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -7.53% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.94% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGFX и DODGX
Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что PIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIGFX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 4.23% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 8.72% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 16.33% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 16.05% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 19.25% | -0.40% |