Сравнение PIGDX с DFWVX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and DFWVX (DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIGDX returned -24.46%/yr vs 17.16%/yr for DFWVX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGDX charges 0.84%/yr vs 0.40%/yr for DFWVX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и DFWVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у DFWVX с доходностью 14.74%.
PIGDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.11%
DFWVX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 10.20%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 29.08%
- Всё время*
- 21.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIGDX и DFWVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 12.82% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 14.74% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
Correlation
The correlation between PIGDX and DFWVX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between PIGDX and DFWVX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. DFWVX — Ранг доходности на риск
PIGDX
DFWVX
Сравнение PIGDX c DFWVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGDX | DFWVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.42 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.26 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 11.48 | -12.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и DFWVX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки DFWVX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и DFWVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -41.32% | -38.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -9.91% | -68.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -14.11% | -64.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -24.59% | -55.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | -2.19% | -74.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -7.04% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 2.80% | +53.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и DFWVX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFWVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 4.92% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 12.19% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.39% | 14.00% | +68.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.25% | 16.18% | +23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 34.80% | -3.91% |
Сравнение комиссий PIGDX и DFWVX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DFWVX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и DFWVX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.36% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and DFWVX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (6.95%) compared to DFWVX (4.92%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs DFWVX's -41.32%.
DFWVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и DFWVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор