PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIGDX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIGDX с BEARX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - PIGDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, PIGDX returned -23.17%/yr vs -12.35%/yr for BEARX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. PIGDX charges 0.84%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности PIGDX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIGDX показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -9.50%.

PIGDX

1 день
0.00%
1 месяц
1.76%
С начала года
18.46%
6 месяцев
-73.00%
1 год
-71.71%
3 года*
-29.43%
5 лет*
-23.17%
10 лет*
—

BEARX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-9.59%
1 год
-18.99%
3 года*
-16.86%
5 лет*
-12.35%
10 лет*
-14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIGDX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIGDX
Federated Hermes International Growth Fund		18.46%-72.44%6.47%8.80%-29.43%6.85%43.18%26.99%-13.33%41.55%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-9.50%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.39%

Correlation

The correlation between PIGDX and BEARX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.70

Over the past year, the inverse relationship between PIGDX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.70 to -0.38, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Growth Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с PIGDX:
PIGDX с ^GSPCPIGDX с FIHBXPIGDX с QILGXPIGDX с FSGEXPIGDX с TIVFXPIGDX с GSINXPIGDX с FGSAX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

PIGDX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGDX
Ранг доходности на риск PIGDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGDX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIGDXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-1.68

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
-2.39

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

0.71

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.98

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-1.83

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIGDX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGDX на текущий момент составляет -0.91, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGDX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIGDXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-1.68

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

-0.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.02

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PIGDX и BEARX

Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIGDXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-95.75%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.87%

-19.52%

-59.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.87%

-44.46%

-34.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.94%

-52.48%

-27.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.67%

-95.75%

+20.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-61.05%

+43.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.49%

10.42%

+39.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGDX и BEARX

Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIGDXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

2.83%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

147.00%

8.78%

+138.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.92%

11.35%

+70.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.05%

16.97%

+22.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

16.67%

+14.28%

Сравнение комиссий PIGDX и BEARX

PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGDX и BEARX

PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.42%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%
PIGDX
Federated Hermes International Growth Fund		0.00%0.00%1.98%1.24%2.03%3.98%4.51%4.64%16.19%1.26%

Часто задаваемые вопросы

PIGDX and BEARX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIGDX has higher volatility (5.51%) compared to BEARX (2.83%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs BEARX's -95.75%.

PIGDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIGDX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор