Сравнение PIGDX с BEARX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - PIGDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, PIGDX returned -24.46%/yr vs -11.36%/yr for BEARX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. PIGDX charges 0.84%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.12%.
PIGDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.11%
BEARX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- -8.33%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -12.61%
- 3 года*
- -14.41%
- 5 лет*
- -11.36%
- 10 лет*
- -14.25%
- Всё время*
- -2.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIGDX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 12.82% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -7.12% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between PIGDX and BEARX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | -0.70 |
Over the past year, the inverse relationship between PIGDX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.70 to -0.49, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
PIGDX
BEARX
Сравнение PIGDX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGDX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 0.83 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.76 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.52 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и BEARX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -95.75% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -16.55% | -62.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -44.46% | -34.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -52.48% | -27.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | -95.64% | +18.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -61.18% | +43.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 8.32% | +47.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и BEARX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 3.59% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 10.31% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.39% | 12.57% | +69.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.25% | 17.11% | +22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 16.70% | +14.19% |
Сравнение комиссий PIGDX и BEARX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и BEARX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.23% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and BEARX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (6.95%) compared to BEARX (3.59%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs BEARX's -95.75%.
PIGDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор