Сравнение PIGDX с EPDIX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIGDX returned -23.17%/yr vs 13.70%/yr for EPDIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGDX charges 0.84%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и EPDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у EPDIX с доходностью 12.36%.
PIGDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 18.46%
- 6 месяцев
- -73.00%
- 1 год
- -71.71%
- 3 года*
- -29.43%
- 5 лет*
- -23.17%
- 10 лет*
- —
EPDIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам PIGDX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 18.46% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 12.36% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.20% |
Correlation
The correlation between PIGDX and EPDIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between PIGDX and EPDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
PIGDX
EPDIX
Сравнение PIGDX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGDX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.56 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.94 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 14.69 | -16.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGDX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 3.12 | -4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.98 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.49 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и EPDIX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и EPDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -38.23% | -41.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -10.92% | -67.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -13.01% | -65.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -20.98% | -58.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.67% | -3.94% | -71.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -10.78% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 2.92% | +46.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и EPDIX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 4.18% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 147.00% | 11.63% | +135.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.92% | 13.81% | +68.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 14.06% | +24.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 14.89% | +16.06% |
Сравнение комиссий PIGDX и EPDIX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и EPDIX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.88% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and EPDIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (5.51%) compared to EPDIX (4.18%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs EPDIX's -38.23%.
EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и EPDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор