Сравнение PIGDX с QILGX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and QILGX (Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - PIGDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated, while QILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, PIGDX returned -23.17%/yr vs 18.43%/yr for QILGX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGDX charges 0.84%/yr vs 0.75%/yr for QILGX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и QILGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью 8.17%.
PIGDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 18.46%
- 6 месяцев
- -73.00%
- 1 год
- -71.71%
- 3 года*
- -29.43%
- 5 лет*
- -23.17%
- 10 лет*
- —
QILGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 28.09%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 20.10%
Сравнение доходности по годам PIGDX и QILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 18.46% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
QILGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund | 8.17% | 19.46% | 40.83% | 39.63% | -24.86% | 30.46% | 38.39% | 32.01% | 1.52% | 24.65% |
Correlation
The correlation between PIGDX and QILGX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between PIGDX and QILGX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. QILGX — Ранг доходности на риск
PIGDX
QILGX
Сравнение PIGDX c QILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGDX | QILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.32 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.64 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 5.27 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGDX | QILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.59 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.88 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.60 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и QILGX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и QILGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | QILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -53.48% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -15.55% | -63.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -24.71% | -54.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -30.05% | -49.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.67% | -1.43% | -74.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -8.95% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 4.83% | +44.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и QILGX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | QILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 3.41% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 147.00% | 13.05% | +133.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.92% | 16.04% | +65.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 21.04% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 21.24% | +9.71% |
Сравнение комиссий PIGDX и QILGX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии QILGX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и QILGX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
QILGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund | 2.86% | 3.09% | 6.60% | 1.47% | 13.57% | 19.44% | 7.47% | 5.07% | 10.33% | 7.40% | 0.55% | 11.76% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and QILGX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (5.51%) compared to QILGX (3.41%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs QILGX's -53.48%.
QILGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и QILGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор