Сравнение PIFI с TUA
PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PIFI returned 3.81%/yr vs 0.22%/yr for TUA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PIFI charges 0.45%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности PIFI и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIFI показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.56%.
PIFI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -4.76%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -2.69%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIFI и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.05% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | 0.60% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
Correlation
The correlation between PIFI and TUA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between PIFI and TUA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIFI vs. TUA — Ранг доходности на риск
PIFI
TUA
Сравнение PIFI c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIFI | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.37 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | -0.81 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIFI и TUA
Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIFI | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -15.85% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -7.37% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -9.14% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -10.22% | +8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -8.42% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.31% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFI и TUA
Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 0.84%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIFI | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 2.57% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 5.51% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 7.05% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 10.70% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 10.70% | -7.23% |
Сравнение комиссий PIFI и TUA
PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFI и TUA
Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности TUA в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 4.47% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PIFI and TUA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TUA has higher volatility (2.57%) compared to PIFI (0.84%). In terms of maximum drawdown, PIFI dropped -10.59% vs TUA's -15.85%.
On 3-year performance, PIFI leads with 3.81% vs 0.22% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, PIFI has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIFI has performed better with a 3.81% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.45% for PIFI.
PIFI has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 3.33% for TUA.
They also come from different issuers: ClearShares and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for PIFI and 0.16% for TUA.
PIFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIFI и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор