Сравнение PIFI с TUA
PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PIFI returned 3.80%/yr vs -0.77%/yr for TUA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PIFI charges 0.45%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности PIFI и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIFI показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -4.96%.
PIFI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIFI и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.10% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | 0.20% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -4.96% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
Correlation
The correlation between PIFI and TUA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between PIFI and TUA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIFI vs. TUA — Ранг доходности на риск
PIFI
TUA
Сравнение PIFI c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFI | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.33 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | -0.87 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFI | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.33 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.12 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PIFI и TUA
Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIFI | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -15.85% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -6.68% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.75% | -9.14% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -9.65% | +8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -8.37% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.56% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFI и TUA
Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 0.84%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIFI | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 2.00% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 4.85% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 6.86% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 10.76% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 10.76% | -7.28% |
Сравнение комиссий PIFI и TUA
PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFI и TUA
Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности TUA в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.54% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PIFI and TUA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TUA has higher volatility (2.00%) compared to PIFI (0.84%). In terms of maximum drawdown, PIFI dropped -10.59% vs TUA's -15.85%.
On 3-year performance, PIFI leads with 3.80% vs -0.77% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, PIFI has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIFI has performed better with a 3.80% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.45% for PIFI.
PIFI has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 3.54% for TUA.
They also come from different issuers: ClearShares and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for PIFI and 0.16% for TUA.
PIFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIFI и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор