Сравнение PIFI с TUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA).
PIFI и TUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFI и TUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFI и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.02% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | 0.20% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFI показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -3.40%.
PIFI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFI и TUA
PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.
Доходность на риск
PIFI vs. TUA — Ранг доходности на риск
PIFI
TUA
Сравнение PIFI c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFI | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | -0.09 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | -0.08 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.10 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | -0.29 | +7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFI | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.09 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.08 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PIFI и TUA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFI и TUA
Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что сопоставимо с доходностью TUA в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIFI и TUA
Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и TUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFI | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -15.85% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -6.04% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -8.17% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -8.35% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 2.12% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFI и TUA
Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 1.11%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFI | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 3.08% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 4.61% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 7.65% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 10.93% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 10.93% | -7.42% |