Сравнение PIFI с TAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG).
PIFI и TAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFI и TAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFI и TAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.02% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | -7.15% | -0.33% |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.16% | 7.40% | 1.73% | 5.72% | -12.63% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFI показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у TAGG с доходностью 0.16%.
PIFI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
TAGG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFI и TAGG
PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TAGG в 0.08%.
Доходность на риск
PIFI vs. TAGG — Ранг доходности на риск
PIFI
TAGG
Сравнение PIFI c TAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFI | TAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.31 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.16 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 2.92 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFI | TAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.04 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PIFI и TAGG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFI и TAGG
Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности TAGG в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.52% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок PIFI и TAGG
Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки TAGG в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и TAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFI | TAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -17.26% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -3.63% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.05% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -7.06% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.45% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFI и TAGG
Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 1.11%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFI | TAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.57% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 2.62% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 4.74% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 6.62% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 6.62% | -3.11% |