PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIFI с PAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIFI с PAB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB).

PIFI и PAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PIFI и PAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIFI и PAB

2026 (YTD)20252024202320222021
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.20%6.29%2.52%4.61%-7.15%-0.20%
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		0.21%7.55%1.89%6.37%-14.24%0.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIFI показывает доходность 0.20%, а PAB немного выше – 0.21%.

PIFI

1 день
0.18%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.14%
3 года*
3.62%
5 лет*
1.21%
10 лет*
—

PAB

1 день
0.19%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.69%
3 года*
4.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

PGIM Active Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с FIGBPIFI с MAGGPIFI с IBTOPIFI с UNIYPIFI с AGGHPIFI с FSEC
Часто сравнивают с PAB:
PAB с BNDPAB с BONDPAB с CRBNPAB с IBTMPAB с VCRBPAB с BUFPPAB с IBGA

Сравнение комиссий PIFI и PAB

PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PAB в 0.19%.

PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

PIFI vs. PAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PAB
Ранг доходности на риск PAB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIFI c PAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIFIPABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.07

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.54

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.63

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

4.84

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIFI vs. PAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIFI на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PAB равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIFI и PAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIFIPABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.07

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.03

+0.21

Корреляция

Корреляция между PIFI и PAB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIFI и PAB

Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности PAB в 4.39%

TTM20252024202320222021
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.74%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		4.39%4.28%4.25%3.70%2.81%2.34%

Просадки

Сравнение просадок PIFI и PAB

Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки PAB в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и PAB.

Загрузка...

Показатели просадок

PIFIPABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.59%

-19.27%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-2.81%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.66%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-8.04%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.94%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PIFI и PAB

Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 1.13%, в то время как у PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIFIPABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.76%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

2.60%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

4.41%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

6.22%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.51%

6.22%

-2.71%