Сравнение PIFI с FSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC).
PIFI и FSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFI и FSEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFI и FSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.11% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | -7.15% | -0.02% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.26% | 8.33% | 2.40% | 5.22% | -12.62% | -0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFI показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 0.26%.
PIFI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
FSEC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFI и FSEC
PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSEC в 0.36%.
Доходность на риск
PIFI vs. FSEC — Ранг доходности на риск
PIFI
FSEC
Сравнение PIFI c FSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFI | FSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.83 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.20 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.31 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 3.57 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFI | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.83 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.07 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.05 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PIFI и FSEC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFI и FSEC
Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности FSEC в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок PIFI и FSEC
Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и FSEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFI | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -17.97% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -4.08% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | -17.97% | +7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.79% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -6.82% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.50% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFI и FSEC
Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 1.11%, в то время как у Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFI | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.92% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 3.38% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 6.42% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 6.72% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 6.68% | -3.17% |