PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIFI с DFCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIFI с DFCF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF).

PIFI и DFCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PIFI и DFCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIFI и DFCF

2026 (YTD)20252024202320222021
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.02%6.29%2.52%4.61%-7.15%0.21%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		-0.06%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, PIFI показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью -0.06%.

PIFI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.93%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.88%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.18%
10 лет*
—

DFCF

1 день
0.05%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.77%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Dimensional Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с FIGBPIFI с FSECPIFI с IBTOPIFI с MAGGPIFI с IBGAPIFI с UNIY
Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с AVIGDFCF с DFSDDFCF с DFGPDFCF с TLTDFCF с DFGBXDFCF с BIV

Сравнение комиссий PIFI и DFCF

PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%.

PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF

Доходность на риск

PIFI vs. DFCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIFI c DFCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIFIDFCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.02

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.42

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.74

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

5.40

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIFI vs. DFCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIFI на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа DFCF равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIFI и DFCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIFIDFCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.02

+0.21

Корреляция

Корреляция между PIFI и DFCF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIFI и DFCF

Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности DFCF в 4.50%

TTM20252024202320222021
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.50%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%

Просадки

Сравнение просадок PIFI и DFCF

Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и DFCF.

Загрузка...

Показатели просадок

PIFIDFCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.59%

-19.56%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-2.90%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.88%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-8.30%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.93%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PIFI и DFCF

Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 1.11%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIFIDFCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.86%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

2.72%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

4.68%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

6.54%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.51%

6.54%

-3.03%