Сравнение PIFI с AGGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY).
PIFI и AGGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFI и AGGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFI и AGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.02% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | -7.15% | -1.33% | 0.10% |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | -0.23% | 7.38% | 1.82% | 7.29% | -15.26% | -1.72% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFI показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у AGGY с доходностью -0.23%.
PIFI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
AGGY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFI и AGGY
PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AGGY в 0.12%.
Доходность на риск
PIFI vs. AGGY — Ранг доходности на риск
PIFI
AGGY
Сравнение PIFI c AGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFI | AGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.87 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.20 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.66 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 4.80 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFI | AGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.87 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.04 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PIFI и AGGY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFI и AGGY
Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности AGGY в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.49% | 4.48% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок PIFI и AGGY
Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки AGGY в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и AGGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFI | AGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -20.98% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -2.81% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | -20.60% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.96% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -5.07% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.97% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFI и AGGY
Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 1.11%, в то время как у WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFI | AGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.91% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 2.85% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 5.09% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 6.05% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 5.48% | -1.97% |