PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIEQX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIEQX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

PIEQX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 2000 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PIEQX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIEQX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund		1.00%31.37%3.40%18.07%-14.54%11.02%9.21%21.04%-14.29%23.44%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, PIEQX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIEQX имеют среднегодовую доходность 8.50%, а акции TIVFX немного отстают с 8.08%.

PIEQX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.00%
6 месяцев
4.72%
1 год
22.75%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.50%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Index Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с PIEQX:
PIEQX с PRSIXPIEQX с PSILXPIEQX с VTIAXPIEQX с POMIXPIEQX с PRSNXPIEQX с PREIXPIEQX с FSPSX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с VGTSXTIVFX с IGAAX

Сравнение комиссий PIEQX и TIVFX

PIEQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund

Доходность на риск

PIEQX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIEQX
Ранг доходности на риск PIEQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIEQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIEQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIEQX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIEQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIEQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIEQX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEQXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

3.12

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.55

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

4.44

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

17.93

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIEQX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIEQX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEQXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.12

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.10

Корреляция

Корреляция между PIEQX и TIVFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQX и TIVFX

Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund		3.16%3.19%2.89%3.00%2.67%3.15%1.71%2.82%2.99%0.21%2.90%2.69%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок PIEQX и TIVFX

Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIEQXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.73%

-54.21%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-13.21%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-36.31%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-41.51%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-10.23%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-13.45%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.27%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQX и TIVFX

T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.77% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIEQXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

7.93%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

14.06%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

19.68%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

18.21%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.40%

-0.69%