Сравнение PIE с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
PIE и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIE и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIE и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | 25.98% | -0.27% | 13.71% | -28.77% | 14.30% | 21.23% | 26.11% | -22.04% | 41.80% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIE показывает доходность 12.21%, а TUR немного выше – 12.41%. За последние 10 лет акции PIE превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 7.94% против 1.67% соответственно.
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIE и TUR
PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TUR в 0.59%.
Доходность на риск
PIE vs. TUR — Ранг доходности на риск
PIE
TUR
Сравнение PIE c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIE | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.93 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.52 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.71 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 4.06 | +10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIE | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.93 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.05 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.04 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PIE и TUR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIE и TUR
Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности TUR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок PIE и TUR
Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, примерно равная максимальной просадке TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIE | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.98% | -72.34% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -12.24% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -31.63% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -59.25% | +18.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -29.26% | +22.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -40.05% | +13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 5.15% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIE и TUR
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares MSCI Turkey ETF (TUR) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIE | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 8.33% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 14.57% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 22.36% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 33.76% | -13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 34.33% | -13.23% |