PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIE с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIE с QQQA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, PIE returned 5.53%/yr vs 11.75%/yr for QQQA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIE charges 0.90%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности PIE и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 35.77%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 43.02%.

PIE

1 день
-1.78%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
25.24%
С начала года
35.77%
1 год
55.20%
3 года*
19.37%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.44%

QQQA

1 день
-4.01%
1 месяц
-13.78%
6 месяцев
36.16%
С начала года
43.02%
1 год
59.87%
3 года*
24.96%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIE и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		35.77%25.98%-0.27%13.71%-28.77%8.12%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		43.02%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%

Correlation

The correlation between PIE and QQQA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.55

The correlation between PIE and QQQA shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PIE и QQQA

Секторы
PIE
QQQA

Технологии

51.1%
76.2%

Промышленность

15.3%

-

Финансовые услуги

14.1%

-

Энергетика

4.6%
6.3%

Здравоохранение

4.3%
6.5%

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.3%
7.5%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Технологии

PIE
51.1%
QQQA
76.2%

Промышленность

PIE
15.3%
QQQA

-

Финансовые услуги

PIE
14.1%
QQQA

-

Энергетика

PIE
4.6%
QQQA
6.3%

Здравоохранение

PIE
4.3%
QQQA
6.5%

Недвижимость

PIE
3.5%
QQQA

-

Сырьевые материалы

PIE
2.9%
QQQA

-

Потребительский циклический сектор

PIE
1.4%
QQQA
3.5%

Коммуникационные услуги

PIE
1.3%
QQQA
7.5%

Коммунальные услуги

PIE
1.1%
QQQA

-

Потребительский защитный сектор

PIE
0.3%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с FRDMPIE с AVES
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с SPMOQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPY

Доходность на риск

PIE vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIEQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.81

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.26

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

3.30

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.97

12.10

+3.86

PIE vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIE и QQQA

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIEQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-38.44%

-34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-18.26%

+8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-30.84%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.06%

-38.44%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-18.26%

+11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.94%

-15.48%

-10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.96%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и QQQA

Текущая волатильность для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) составляет 10.94%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что PIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIEQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

16.10%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.19%

30.00%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

33.17%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

27.39%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

27.08%

-5.43%

Сравнение комиссий PIE и QQQA

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и QQQA

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности QQQA в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.78%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.03%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIE and QQQA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (16.10%) compared to PIE (10.94%). In terms of maximum drawdown, PIE dropped -72.98% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, QQQA leads with 11.75% vs 5.53% for PIE. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PIE has been the lower-risk option at 10.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 11.75% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

PIE has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.03% for QQQA.

PIE is categorized as Momentum, while QQQA is Nasdaq-100. PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for PIE and 0.58% for QQQA.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIE и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор