PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIE с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIE returned 10.06%/yr vs 8.17%/yr for NFTY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PIE charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности PIE и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 39.30%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции PIE превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 10.06% против 8.17% соответственно.

PIE

1 день
0.14%
1 месяц
3.80%
С начала года
39.30%
6 месяцев
38.92%
1 год
68.66%
3 года*
23.57%
5 лет*
7.04%
10 лет*
10.06%

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIE и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.30%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between PIE and NFTY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.37

Сравнение распределения секторов PIE и NFTY

Секторы
PIE
NFTY

Технологии

47.0%
9.2%

Промышленность

16.8%
8.3%

Финансовые услуги

14.4%
21.2%

Энергетика

5.4%
8.5%

Здравоохранение

5.1%
9.7%

Недвижимость

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%
12.5%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.0%

Коммунальные услуги

1.3%
4.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%
16.3%

Потребительский защитный сектор

0.4%
8.3%

Технологии

PIE
47.0%
NFTY
9.2%

Промышленность

PIE
16.8%
NFTY
8.3%

Финансовые услуги

PIE
14.4%
NFTY
21.2%

Энергетика

PIE
5.4%
NFTY
8.5%

Здравоохранение

PIE
5.1%
NFTY
9.7%

Недвижимость

PIE
3.6%
NFTY

-

Сырьевые материалы

PIE
3.2%
NFTY
12.5%

Коммуникационные услуги

PIE
1.4%
NFTY
2.0%

Коммунальные услуги

PIE
1.3%
NFTY
4.0%

Потребительский циклический сектор

PIE
1.3%
NFTY
16.3%

Потребительский защитный сектор

PIE
0.4%
NFTY
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

PIE vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIENFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
-0.50

+3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
-0.66

+4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.93

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.99

-0.46

+7.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.90

-1.20

+24.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIENFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

-0.50

+3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.28

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PIE и NFTY

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIENFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-47.67%

-25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-16.14%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-21.55%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-21.55%

-18.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-47.67%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-16.76%

+15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.08%

-9.58%

-16.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

6.16%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и NFTY

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIENFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

4.59%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

12.58%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

14.73%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

17.38%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

20.71%

+0.63%

Сравнение комиссий PIE и NFTY

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и NFTY

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

PIE and NFTY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (8.88%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, PIE dropped -72.98% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, PIE leads with 10.06% vs 8.17% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIE has performed better with a 10.06% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.70% for PIE.

PIE is categorized as Momentum, while NFTY is Asia Pacific Equities. PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for PIE and 0.80% for NFTY.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIE и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор