PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PIE с GREK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIE и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и GREK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
GREK
Global X MSCI Greece ETF
0.14%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у GREK с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции PIE уступали акциям GREK по среднегодовой доходности: 7.94% против 14.28% соответственно.


PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

GREK

1 день
3.33%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.14%
6 месяцев
2.79%
1 год
43.62%
3 года*
34.24%
5 лет*
23.44%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Global X MSCI Greece ETF

Сравнение комиссий PIE и GREK

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GREK в 0.58%.


Доходность на риск

PIE vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

GREK
Ранг доходности на риск GREK: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIEGREKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.74

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.32

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.14

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

7.50

+6.96

PIE vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GREK равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PIEGREKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.74

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.98

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.14

-0.07

Корреляция

Корреляция между PIE и GREK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и GREK

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности GREK в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
GREK
Global X MSCI Greece ETF
3.46%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Просадки

Сравнение просадок PIE и GREK

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и GREK.


Загрузка...

Показатели просадок


PIEGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-79.50%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-21.32%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-30.46%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-57.04%

+16.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-14.51%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-45.78%

+19.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

6.08%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и GREK

Текущая волатильность для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) составляет 9.27%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что PIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PIEGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

10.17%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

17.79%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

25.29%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

24.08%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

29.93%

-8.83%