Сравнение PIE с GREK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Global X MSCI Greece ETF (GREK).
PIE и GREK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. GREK - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Greece Select 25-50. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIE и GREK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIE и GREK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | 25.98% | -0.27% | 13.71% | -28.77% | 14.30% | 21.23% | 26.11% | -22.04% | 41.80% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 0.14% | 76.11% | 9.53% | 42.72% | 3.64% | 6.14% | -13.89% | 50.20% | -31.25% | 34.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у GREK с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции PIE уступали акциям GREK по среднегодовой доходности: 7.94% против 14.28% соответственно.
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
GREK
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 34.24%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIE и GREK
PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GREK в 0.58%.
Доходность на риск
PIE vs. GREK — Ранг доходности на риск
PIE
GREK
Сравнение PIE c GREK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIE | GREK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.74 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.32 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.14 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 7.50 | +6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIE | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.74 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.98 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.14 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PIE и GREK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIE и GREK
Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности GREK в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 3.46% | 3.46% | 4.63% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок PIE и GREK
Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и GREK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIE | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.98% | -79.50% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -21.32% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -30.46% | -9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -57.04% | +16.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -14.51% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -45.78% | +19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 6.08% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIE и GREK
Текущая волатильность для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) составляет 9.27%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что PIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIE | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 10.17% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 17.79% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 25.29% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 24.08% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 29.93% | -8.83% |