PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIE с EVLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU).

PIE и EVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIE и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и EVLU

2026 (YTD)20252024
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		12.21%25.98%-0.52%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.90%38.54%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у EVLU с доходностью 4.90%.

PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

EVLU

1 день
0.44%
1 месяц
-8.64%
С начала года
4.90%
6 месяцев
14.34%
1 год
38.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с AVESPIE с FRDM
Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с VGKEVLU с IVLUEVLU с AVEEEVLU с AVESEVLU с DFIVEVLU с IEMG

Сравнение комиссий PIE и EVLU

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Доходность на риск

PIE vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEEVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.94

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.57

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.96

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

10.82

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVLU равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.94

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.50

-1.43

Корреляция

Корреляция между PIE и EVLU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и EVLU

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EVLU в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.96%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIE и EVLU

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и EVLU.

Загрузка...

Показатели просадок

PIEEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-17.17%

-55.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-13.13%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-9.91%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-3.60%

-22.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.59%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и EVLU

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIEEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

8.15%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

14.08%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

19.75%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

19.02%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

19.02%

+2.08%