Сравнение EVLU с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
EVLU и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности EVLU и DFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVLU и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.44% | 38.54% | 1.61% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 5.98% | 45.36% | -1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EVLU показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.
EVLU
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIV
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVLU и DFIV
EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.
Доходность на риск
EVLU vs. DFIV — Ранг доходности на риск
EVLU
DFIV
Сравнение EVLU c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLU | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.25 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.94 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.08 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 13.72 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLU | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.25 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.89 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между EVLU и DFIV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLU и DFIV
Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности DFIV в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.98% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.69% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок EVLU и DFIV
Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и DFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVLU | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -25.42% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -12.12% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -5.95% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -4.58% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.72% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLU и DFIV
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVLU | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 6.81% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 10.46% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 17.16% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 16.71% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 16.71% | +2.33% |