PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLU с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVLU с IEMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EVLU is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net), while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past year, EVLU returned 72.04% vs 52.58% for IEMG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EVLU charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности EVLU и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 34.01%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 26.21%.

EVLU

1 день
-2.27%
1 месяц
15.31%
С начала года
34.01%
6 месяцев
37.37%
1 год
72.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
-1.34%
1 месяц
7.97%
С начала года
26.21%
6 месяцев
28.63%
1 год
52.58%
3 года*
23.55%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVLU и IEMG

2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		34.01%38.54%1.61%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		26.21%32.56%1.56%

Correlation

The correlation between EVLU and IEMG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.93

The correlation between EVLU and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с IVLUEVLU с ECOWEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с AVDVEVLU с VGK
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

EVLU vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLUIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
2.72

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
3.53

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.50

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

4.00

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

15.38

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLU vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа IEMG равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLUIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

2.72

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.35

+1.88

Просадки

Сравнение просадок EVLU и IEMG

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVLUIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-38.71%

+21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-13.21%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.34%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-12.97%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.43%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и IEMG

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVLUIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

8.31%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

16.93%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

19.43%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

18.38%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

20.03%

-0.10%

Сравнение комиссий EVLU и IEMG

EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и IEMG

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности IEMG в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		3.88%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.18%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EVLU and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EVLU has higher volatility (9.17%) compared to IEMG (8.31%). In terms of maximum drawdown, EVLU dropped -17.17% vs IEMG's -38.71%.

On 1-year performance, EVLU leads with 72.04% vs 52.58% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 72.04% return vs 52.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for EVLU.

EVLU has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.18% for IEMG.

EVLU is categorized as Emerging Markets Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net), while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Their fees differ too: 0.35% for EVLU and 0.09% for IEMG.

EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVLU и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор